El backtesting es un término ampliamente utilizado en el mundo de las finanzas que se refiere a la estrategia de evaluar el rendimiento de una estrategia o modelo de inversión utilizando datos históricos. En otras palabras, se trata de aplicar una determinada estrategia a los precios y datos del pasado para ver cómo habría funcionado en ese momento, lo que puede ayudar a prever cómo podría rendir en el futuro. Con el backtesting, los inversores pueden evaluar la efectividad y solidez de sus estrategias comerciales sin poner su dinero en riesgo.
¿En algún momento te has preguntado cómo los inversores analizan sus decisiones de inversión? Una de las herramientas más utilizadas para evaluar el éxito potencial de una estrategia de inversión es el backtesting. El backtesting es un método que nos permite probar cómo habría funcionado una estrategia en el pasado, usando datos históricos. De esta manera, podemos determinar con mayor exactitud su efectividad y solidez. Al utilizar esta técnica, podemos prever su rendimiento futuro y comprobar si se ajusta a nuestras expectativas.
El proceso comienza con la identificación y definición clara de una estrategia comercial. Y ahora, se aplicará esa técnica a los precios y datos del pasado para descubrir su rentabilidad en un escenario similar al actual. Esto ayudará a informar los próximos pasos en nuestras decisiones comerciales.
Es importante tener en cuenta que también hay ciertas limitaciones que debemos evitar mientras realizamos este análisis. Como por ejemplo, no tratar cada transacción por igual o inferir demasiado basándonos solo en pocos datos históricos.
Por ende, realizar adecuadamente un backtesting permitirá mejorar nuestra identificación de oportunidades comerciales y reducir los riesgos asociados a ellas.
En el siguiente listado profundizaremos sobre los pasos clave del backtesting y su importancia para mejorar su eficiencia,además mencionaremos aquellas prácticas comunes susceptibles de conducción a resultados engañoso al evaluar nuestros modelos financieros.
Los pasos clave del backtesting y su importancia
Una de las prácticas más importantes y necesarias en el mundo de la inversión es el backtesting. Básicamente, se trata de analizar el rendimiento que hubieran tenido ciertas estrategias si se hubieran aplicado en el pasado.
Para llevar a cabo el backtesting, es necesario seguir una serie de pasos clave que aseguren la veracidad y precisión de los resultados obtenidos. Estos pasos son:
- Definir claramente la estrategia. Es fundamental tener muy claro cuál será la estrategia que se va a probar en el backtesting, ya que cualquier detalle diferente puede dar como resultado resultados diferentes.
- Seleccionar un periodo temporal. Es necesario seleccionar un periodo temporal para realizar el análisis del rendimiento de nuestra estrategia.
- Obtener datos históricos. Una vez fijada la estrategia y seleccionado el periodo temporal, es importante obtener los datos históricos necesarios para poder analizar su rendimiento.
- Ejecutar la estrategia. Una vez obtenidos los datos históricos, podemos comenzar a ejecutar nuestra estrategia sobre ellos y registrar todos los movimientos realizados por ella en función del comportamiento del mercado durante ese periodo temporal elegido.
- Analizar los resultados obtenidos. Una vez finalizada la ejecución de nuestra estrategia sobre los datos históricos seleccionados, llega el momento de analizar detalladamente todos los movimientos realizados y sus consecuencias.
- Identificar mejoras y cambios necesarios. En base al análisis anterior se podrán determinar todas aquellas mejoras o cambios necesarios para optimizar nuestra estrategia en futuras situaciones similares.
La importancia del Backtesting radica en poder validar cualquier idea o teoría que tengamos en cuanto a una inversión. De esta forma, podemos conocer el comportamiento de nuestra estrategia en distintas situaciones del pasado y así poder llevarla a cabo con más seguridad en el futuro.
Por lo tanto, se puede decir que el backtesting es una herramienta muy valiosa para cualquier inversor o trader. Ya que nos permite conocer mejor nuestros movimientos y evaluar su rendimiento antes de aplicarlos con dinero real. Además, casos de éxito en backtesting pueden indicar que hemos encontrado un patrón seguro a replicar correctamente para obtener beneficios.
¿Qué debemos evitar durante el backtesting?
Si queremos desarrollar una estrategia de trading rentable, debemos ponerla a prueba realizando backtesting. Esto implica probar la estrategia en datos históricos y comprobar si hubiera sido efectiva en el pasado. No obstante, hay que tener cuidado de no caer en ciertos errores que pueden falsear los resultados.
A continuación, te presentamos algunos aspectos que debemos evitar durante el backtesting:
- No utilizar datos de trading actuales. Es importante tener en cuenta que los mercados son cambiantes, por lo que no podemos basar nuestra estrategia en datos recientes. La elección de los datos históricos debe ser representativa del mercado al que nos enfrentamos.
- Utilizar cálculos incorrectos. A veces se utilizan fórmulas matemáticas inapropiadas para realizar los cálculos necesarios para el backtesting. Lo anterior, puede llevar a resultados erróneos.
- Contemplar demasiado los resultados obtenidos. Es común que una estrategia dé buen resultado durante un período determinado pero luego empiece a fallar. Por esta razón, es adecuado contemplar todas las eventualidades e ir actualizando nuestra estrategia con regularidad.
- La falta de consistencia. Si utilizamos diferentes configuraciones o parámetros cada vez que realizamos un backtest estamos vulnerando nuestra propia metodología y haciendo difícil comparar entre ellos.
- No considerar las comisiones ni gastos producidos por el trading. No considerar reales costes asociados al trading puede afecta negativamente a nuestro rendimiento y hacer finalmente inviable operar con éxito teniendo en cuenta estos costes.
En definitiva, debemos tener cuidado al realizar el backtesting para evitar estos errores y conseguir unos resultados que sean realmente representativos. Realizar un backtesting riguroso, contrastando su posible éxito con la realidad de los mercados en cuanto a sus particularidades económicas y empresariales, nos permitirá determinar si nuestras estrategias son o no efectivas, permitiéndonos tomar decisiones más el acertadas en nuestro trading sopesando mejor los posibles riesgos de las variables económicas concretas.